Банки планируют оценивать кредитоспособность россиян по их расходам

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.

Проект, который позволит оценивать доход клиентов на основе карточных транзакций, разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в тройку крупнейших на рынке. Об этом РБК сообщили два источника в банках из топ-20, информацию подтвердили представители шести кредитных организаций, а также пресс-служба «Эквифакса».
Новым подходом интересуются 15 российских банков, десять из них «занимают активную позицию», отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «Проект как раз призван предоставить кредиторам независимую и в должной степени консервативную оценку дохода для ее использования при расчете показателя долговой нагрузки», — пояснил он. По словам Лагуткина, работа ведется с привлечением специалистов ЦБ.
В Банке России РБК сообщили, что изучают модели для оценки доходов заемщиков, которые используют кредитные организации, но не стали комментировать конкретную инициативу об анализе расходов для оценки ПДН.

Дискуссия о расчете ПДН

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ. Требования регулятора касаются выдачи необеспеченных ссуд на сумму от 10 тыс. руб. Чем выше ПДН клиента, тем больше нагрузки на капитал получает банк — такой подход, по расчетам ЦБ, должен снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами.
Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать справки 2-НДФЛ от работодателя, а также декларации об уплаченных налогах для ИП. Кроме того, кредиторы могут запросить информацию в Пенсионном фонде и ФНС.
Банки совместно с ЦБ обсуждают разные варианты использования дополнительной информации о доходах граждан для дальнейшего расчета ПДН. В частности, были предложения о получении данных через добровольные декларации от клиентов. Дискуссия об оценке доходов и долговой нагрузки на основе транзакционной активности ведется, сообщили РБК в ВТБ, Альфа-банке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке и Тинькофф Банке.
Детали процедуры обмена данными, методики расчета и стоимость таких услуг БКИ еще не обсуждались. Вопрос будет подниматься в ноябре на встрече в Ассоциации банков России, сообщили три источника из разных организаций. «Встреча нужна, чтобы собрать коалицию банков и участников индустрии. Чтобы регулятор их услышал, поскольку сейчас складывается впечатление, что регулятор не восприимчив к прогрессивным технологиям, особенно в области расчета ПДН», — пояснил один из собеседников.

Как траты с карт могут характеризовать доходы заемщика

В июне 2019 года 50% всего объема платежей в российских магазинах проводились по картам, а к 2021 году этот показатель может достичь 80%, говорится в презентации «Эквифакса», посвященной проекту (есть у РБК). «Если потребитель тратит какую-то сумму по карте, то он каким-то образом заработал или получил ее. После определенной математической обработки это может характеризовать уровень его дохода», — пояснил Лагуткин. О том, что «Эквифакс» разрабатывает такую систему, писали «Ведомости». Ее возможное использование для оценки ПДН ранее не анонсировалось.
По словам Лагуткина, механизм предоставления информации о заработке заемщика может быть организован так же, как это сейчас сделано с кредитными историями: кредитор с согласия клиента будет направлять в БКИ запрос и получать оценку дохода. Согласно схеме из презентации банки будут передавать в БКИ данные о держателях карт и номера самих карт в зашифрованном виде. На их основе будет создаваться уникальный номер пользователя. Платежные системы будут собирать данные о платежах по картам, привязанным к этому идентификатору, без привязки к имени клиента. Для запроса данных о доходе банк должен будет направить в БКИ только полное имя и номер паспорта потенциального заемщика. Бюро сопоставит эту информацию с уникальным номером, а платежные системы проведут анализ операций по всем картам, прикрепленным к идентификатору. На выходе получится оценка дохода клиента, которую увидит банк-заказчик.
«Все действия с картами могут происходить исключительно при наличии полученного от потребителя согласия. Транзакции не выходят за периметр платежной системы, равно как и персональные данные не поступают в платежную систему», — сказал Лагуткин.
Альтернативный подход позволит оценить доходы 50% клиентов, подающих заявки на кредит, говорится в презентации «Эквифакса». В ней приводятся данные, которые можно собрать от 13 банков — участников проекта. Это информация о 21,8 млн держателей карт Visa и 5,8 млн владельцев Mastercard. Всего расчеты могут охватить данные о 40,3 млн карт.
Представитель «Эквифакса» подтвердил, что платежные системы участвуют в построении этого сервиса. В Mastercard и Visa отказались от комментариев.

Зачем это нужно банкам

Транзакционная активность — ценный источник информации о доходах клиента, отметила директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Оксана Старосельская. По ее словам, анализ заработка на основе моделей упрощает процесс одобрения заявки для самих заемщиков.
Подобная оценка может быть полезной при кредитовании новых клиентов, считает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. «В настоящее время такие клиенты, как правило, должны подтверждать доход справкой от работодателя. Если появится возможность оценивать доход по транзакционной активности, то банк сможет не запрашивать справку при выдаче кредитов на небольшие суммы и кредитных карт», — отметил он. Расчеты будут достаточно точными, если в основе будут данные о транзакциях за 6–12 месяцев.
На точность модели будет влиять то, все ли платежные инструменты клиента берутся в расчет, уточнил директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. По его словам, действующие требования ЦБ относительно расчета ПДН практически не позволяют охватить сегмент клиентов с неофициальными доходами. Кроме того, нет инструментов, которые позволяют банкам «подтверждать доход в автоматизированном режиме при экспресс-кредитовании, не предусматривающем предоставление клиентом справок о доходе».
У многих банков уже есть опыт использования данных о транзакционной активности клиентов для оценки их платежеспособности, отметил начальник управления методологии и отчетности риск-менеджмента банка «Ак Барс» Андрей Старчиков.
Снятие ограничений, которые есть в действующих нормативных актах ЦБ, позволит повысить достоверность расчетов ПДН, отметил представитель ВТБ.
Анализ транзакций — перспективная технология, утверждает представитель Тинькофф Банка: «Технология оценивает транзакции по всем картам заемщика. Этот способ оценки полностью прозрачен для регулятора, его легко верифицировать и аудировать».
Альфа-банк поддерживает расширение способов оценки дохода заемщиков, заявил его представитель. «Это упростит жизнь тем гражданам, кто не имеет официального подтверждения дохода. Однако порядок оценки дохода должен быть простым и надежным. Расчет доходов на основе карточных трат для цели расчета ПДН может вызвать сомнения со стороны регулятора».

Почему это может не понравиться ЦБ

В Банке России не стали давать оценку новым предложениям участников рынка. ЦБ осторожно относится к альтернативным данным для расчета ПДН: ранее он не поддержал идею об оценке дохода заемщиков на основе добровольных деклараций.
Главное преимущество предлагаемого подхода — учет неофициального заработка гражданина, отметил руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. Это позволит исключить отказы добросовестным заемщикам с большим количеством серых поступлений, считает эксперт. «Но сложно оценить, являются ли поступления тех или иных доходов постоянными или носят одноразовый характер», — оговорился Гришунин.
Проводить оценку дохода по карточным транзакциям технически сложно, утверждает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. «Нужно проанализировать большой массив операций и исключить операции, не являющиеся доходом. Например, возврат долга, а также дублирующиеся операции — транзакции между разными картами одного физлица. При этом часть дохода, которая находится в наличной форме, все равно останется за пределами расчета», — пояснила она.
При новом подходе ПДН заемщика может оказаться ниже, чем при классическом расчете, но регулятор решительно настроен на снижение кредитной нагрузки россиян, поэтому «либерализация подхода к расчету ПДН может быть отвергнута», резюмировал Гришунин.